ＪＰモルガンの巨額損失3500億円が消えた！ＬＩＢＯＲ不正操作で国際基準金利の信用崩壊！

ＪＰモルガン銀行の44億ドルの巨額損失が表面化、ＪＰモルガンの巨額損失の噂は実は半年前からあり20億ドルを失ったのではと、チャートでも約半年前に株価が底を打っている事からもわかります。

ロンドンのクジラと呼ばれたトレーダーらが居る最高投資戦略室（ＣＩＯ）がヘッジ戦略に失敗し20億ドルを失ったのではと囁かれましたが実際の決算でその倍を超える44億ドルの損失である事が公表されました。

そもそも銀行はリスクを大変嫌いますからリスクを回避する為に危険なリスク部分を商品にしてヘッジファンドに売る訳ですからそもそも多額の損失など出ない筈です。

それがこれだけの多額の損失を出したと言う事は、僅かな損失を取返す為に損失を隠し、損を取り戻す為にヘッジとは逆の逆のリスクが高いデリバティブを行った可能性が高いと思います。

過去の大物トレーダーの巨額損失は何れもこうした流れを踏み同様の結果になっています。

更に問題は国際的な基準金利であるLIBOR（ロンドン銀行間取引金利London Inter-Bank Offered Rate）の不正操作に関与した疑いも出て来ています。

デリバティブには金利は大変重要な要素で短期金利と長期金利の組み合わせをベースに株価や為替の先物を組み合わせや保険に似たリスクの組み合わされ中身が分かり難い商品があります。

損失隠しはこうした商品に隠されLIBORの不正操作で、ハイリスクのデリバティブで一発逆転を狙ったのかも知れません。

市場でロンドンのクジラと呼ばれ多額の資金を動かすこの人は好餌にされたと考えれれます。

つまり、クジラはデカ過ぎて動きが遅いぞ、デカ過ぎて動きが読まれ易く、先手を打たれ易くなってしまいます。

今の時代は、スパーコンピューターが瞬時に市場の動向を把握し過去のデーターから傾向を予測しますので、昔の様な相場師が居ても直ぐに行動や思考パターンが読まれて先手を打たれてしまいます。

そもそもお金でお金を稼ぐ事はゼロサムゲームに過ぎず、実態経済が良く無ければそもそも成り立たないものです。

この影響を心配してなのか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）傘下のニューヨーク連銀は１３日、国債買い切りオペを実施し、１８億０４００万ドルの国債を買い入れ、迅速に市場に資金を供給しています。

これによりＮＹダウは上昇に転じ、迅速な金融政策がＪＰモルガンのスキャンダルを織り込み済みにしてしまった様です。

墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.141~0.133マイクロシーベルト（午後11時~午前0時）